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    [LV.10]以坛为家III

    冰枫冷羽 发表于 2020-4-23 20:51:15 |显示全部楼层

            各位坛友大家好,相信大家在做时间序列模型论文时或多或少都遇到过一些问题,有些问题或许大家通过自己查找资料已经解决,或许有些问题还没有解决。因此,我们打算举办一次活动,主题为:谈谈你在做时间序列模型中遇到的那些问题


            在此,我们希望您将自己在做论文时或者学习时间序列模型时,遇到的问题发布在此贴中,让更多的人看到,如果您已经解决,我们希望您给出您想到的解决方法,分享给大家,如果未解决,您也可以发布到此贴中,让更多的人看到,帮您解决问题。


            在此次活动中,我们会对前100名回复者给予适当的论坛币奖励,我们最终会选出积极参与活动的热心坛友两名,分别奖励500论坛币。


           下面,我总结了部分在论坛回答过得问题,供大家参考:(欢迎坛友补充)。以下帖子里面提问的几位坛友将分别获得论坛提供的资助500论坛币,

    帖子1:GARCH模型的均值方程如何确定  (提问题坛友:XJY123123)

    问题:数据一阶差分后的自相关和偏自相关图如下,请问如何确定均值方程?

    相关回复见:

    https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=7909141&page=1#pid66204922


    帖子2:VAR模型中变量的平稳性问题 (提问题坛友:AN一叶知秋)

    问题:请问,在VAR模型中,有3个变量,其中1个在level层面上平稳,2个一阶差分平稳。而VAR模型的前提是同阶单整,那么现在是把那2个不平稳的变量一阶差分后,和原来在level层面上平稳的1个变量一起构建VAR模型,还是把所有的3个变量都一阶差分后(即原来本就平稳的那1个变量也进行差分)构建VAR模型呢?(已经用原序列做了协整,检验结果是矛盾的,没办法解释存在协整关系。)

    相关回复见:

    https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=8045858&page=1#pid66495510


    帖子3:GARCH模型的疑问  (提问题坛友:zzzsm)

    问题:本人最近在学习GARCH相关模型,一直受困扰与一个问题:我们要通过已有观测值算出相关系数(图中的α和β),那σt这个的观测值是什么呢?σt^2是不是t时刻之前所有{ε}算出来的方差?

    相关回复见:

    https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=7899939&page=1#pid65828174


    帖子4:请问大家,EVIEWS模型检验的正确顺序是什么? (提问题坛友:我是谁2005)

    问题:单位根检验、多重共线性、协整检验、异方差检验、自相关检验,这几项是否有个先后顺序?我的理解是多重共线性→单位根检验→协整检验→自相关检验→异方差检验,这样的顺序对吗?有没有权威点的先后顺序呢?

    相关回复见:

    https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=7883133&page=1#pid65760484


    帖子5:关于Garch模型的疑问  (提问题坛友:何日归家洗客袍)

    问题:建立Garch 类模型需要进行序列相关性检验,存在序列相关,说明有Arch效应,才可以建立模型,然后最近看文章Garch类模型均值方程很多是AR 或者ARMA为了滤掉序列相关,这样建立的均值方程,残差里面不就不存在序列相关了嘛,这样还可以建立条件方差模型吗?

    相关回答见:


    https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=5617001&page=1#pid58492706


            欢迎大家继续收集论坛上关于时间序列模型问题的提问哦!



    回帖推荐

    冰枫冷羽 发表于66楼  查看完整内容

    格兰杰检验的一些知识点: https://bbs.pinggu.org/thread-8243903-1-1.html

    冰枫冷羽 发表于62楼  查看完整内容

    【坛友问题:】因变量二阶平稳,自变量都是原始数据平稳,这样还需要做协整吗?如果不需要做,那做最小二乘估计是拿原始数据来做还是用二阶差分后的数据? 回复可见:https://bbs.pinggu.org/thread-8234444-1-1.html

    冰枫冷羽 发表于45楼  查看完整内容

    在实际应用中,因为VAR模型是基于数据的统计性质建立的模型,因此它是一种非理论性的模型,在分析VAR模型时,往往不分析一个变量的变化对另一个变量的影响如何,而是分析当一个误差项(VAR模型中的扰动项)发生变化,或者说模型受到某种冲击时对系统的动态影响,这就是脉冲响应函数方法。

    冰枫冷羽 发表于31楼  查看完整内容

    BEKK-GARCH模型的一些介绍 https://bbs.pinggu.org/thread-7982262-1-1.html

    冰枫冷羽 发表于30楼  查看完整内容

    格兰杰因果检验的原理是,举个例子来说就是,如果你要预测y,那么加入x的信息是否有助于预测y?如果加入x的信息,提高了预测精度就说明x是y的格兰杰原因。所以它完全是从数据的角度出发,并没有从经济理论来出发,也没有研究背后的机制,因此它并不能表示真正的因果关系。
    已有 3 人评分经验 论坛币 热心指数 收起 理由
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    全力支持办好此次活动!

    总评分: 经验 + 200  论坛币 + 100  热心指数 + 3   查看全部评分

    stata SPSS
    happy_287422301 在职认证  发表于 2020-4-23 21:13:29 |显示全部楼层

    回帖奖励 +2 个论坛币

    冰枫冷羽 版主辛苦啦,我全力支持办好此次活动!

    已经对上述5个帖子进行点赞+奖励100论坛币处理,
    上述点赞将对5位热心网友奖励2.8-3.0不等的积分,每个积分可以兑换400枚左右的论坛币。

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    happy_287422301 在职认证  发表于 2020-4-23 21:14:36 |显示全部楼层
    欢迎大家积极参与论坛活动,共享优质资源、畅谈心得体会、热心帮助他人,都有可能获得丰厚奖励。
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    dyl2224 发表于 2020-4-23 22:18:41 |显示全部楼层

    回帖奖励 +2 个论坛币

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    huhuhuhu 发表于 2020-4-24 08:22:29 |显示全部楼层

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    redflame 发表于 2020-4-24 10:48:02 |显示全部楼层

    回帖奖励 +2 个论坛币

    支持支持!
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    三重虫 发表于 2020-4-24 10:51:48 |显示全部楼层
    正在学习时间序列,面板数据是否需要单位根检验,我得到了不同的回复
    已有 1 人评分论坛币 收起 理由
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    鼓励积极发帖讨论

    总评分: 论坛币 + 20   查看全部评分

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    cd123321 发表于 2020-4-24 12:05:39 |显示全部楼层

    回帖奖励 +2 个论坛币

    dddddddddddddddddddd
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    向日葵花籽 发表于 2020-4-24 13:21:18 |显示全部楼层

    回帖奖励 +2 个论坛币

    顶下,挺有用的
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    苍狼2020 发表于 2020-4-24 13:49:30 |显示全部楼层
    提示: 该帖被管理员或版主屏蔽  happy_287422301 广告 2020-4-24 16:29
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    GMT+8, 2020-5-27 05:44